Стохастический осциллятор (Stochastics) - был разработан Джорджем Лейном (George C. Lane) в 50-х годах ХХ века. Он предназначен для прогнозирования, как тенденций, так и моментов их разворота. Индикатор измеряет соотношение между каждой из цен закрытия и недавним диапазоном максимумов и минимумов за какой-то период времени. Идея состоит в том, что при растущем рынке цены закрытия обычно стремятся к верхней границе диапазона, а при понижении цен - ближе к нижней границе диапазона, за соответствующие временные периоды.
Для более глубокого понимания принципов, заложенных в стохастический осциллятор, рассмотрим рисунок.
Выделим на графике произвольно пять рядом стоящих баров (на рисунке – японские подсвечники). Найдем максимальную и минимальную цены среди этих пяти баров (на рисунке – зеленый прямоугольник выделяет исследуемый диапазон). На последнем из этих пяти баров найдем цену закрытия и соотнесем ее со всем выделенным диапазоном (на рисунке – цена закрытия последнего бара из пяти выделена зеленым эллипсом).
Обратите внимание на то, что выделенная цена закрытия находится в нижней четверти ценового диапазона из пяти баров. Предположим, что сформировался следующий бар. Теперь ценовой диапазон определяем с учетом нового бара и отсчет пяти баров начинаем именно с него, влево (на рисунке – новый диапазон отмечен прямоугольником синего цвета). Диапазон пяти баров расширился, а цена закрытия последнего бара находится примерно в середине этого диапазона.
Таким образом, бар за баром, передвигаясь по графику, можно уловить интересную тенденцию: на растущем рынке цены закрытия будут находиться с большей вероятностью в верхней части исследуемых диапазонов, а на падающем рынке – в нижней части. Именно на этом принципе и построен стохастический осциллятор.
В дальнейшем, величина соотношения текущей цены закрытия и диапазона за выбранный период времени сглаживается дважды. В процессе сглаживания получаются линии стохастического осциллятора %K и %D. На графике стохастический осциллятор выглядит как две кривые линии, которые периодически пересекаются между собой (см.рис.).
На графике отображаются только две линии осциллятора - %K и %D, но рассчитываются три. Дело в том, что самую быструю линию (ее называют %Kfast), полученную из соотношения цены закрытия и заданного диапазона, обычно не отражают на графиках, так как она очень изменчива, что затрудняет анализ.
На графике отображается уже сглаженная линия %K (ее еще называют %Kslow) и линия %D, которая получается после еще одного сглаживания линии %Kslow. Линии стохастического осциллятора колеблются в диапазоне от 0 до 100 и обычно никогда не достигают крайних значений благодаря сглаживанию. Отображается стохастический осциллятор в отдельной области под графиком цены. У стохастического осциллятора, как и многих других осцилляторов, есть свои зоны перекупленности и перепроданности, которые отмечаются соответствующими уровнями. Зона перекупленности находится выше уровня 80, а зона перепроданности – ниже уровня 20. Первым типом торговых сигналов, которые подает стохастический осциллятор, является выход индикатора из зон перекупленности и перепроданности. Когда стохастический осциллятор опускается ниже уровня перепроданности 20, а затем поднимается над ним, поступает сигнал покупки – рынок вышел из зоны перепроданности. И наоборот, когда стохастический осциллятор поднимается выше уровня 80, а затем выходит из зоны перекупленности вниз, поступает сигнал продажи (см.рис.).
Второй тип сигнала поступает, если линия %К поднимается выше линии %D. В этом случае нужно покупать. Продавайте если линия %К опускается ниже линии %D. Здесь используется тот же принцип, что и при анализе двух скользящих средних с разными периодами усреднения. Линия %K – быстрая линия, %D – медленная линия. Если быстрая линия %K пересекает медленную линию %D снизу вверх, следует покупать. Если быстрая линия %K пересекает медленную линию %D сверху вниз, следует продавать (см.рис.). Кроме того, необходимо следить за расхождениями (дивергенциями). Для анализа дивергенций лучше использовать медленную линию %D. Например, если цена образует ряд новых максимумов, а стохастическому осциллятору не удается подняться выше своих предыдущих максимумов, то это – дивергенция, говорящая о надвигающемся замедлении роста или снижении цены. Если на ценовом графике образуются новые минимумы, но они не подтверждаются новыми минимумами стохастического осциллятора, то можно ожидать повышения цены (см.рис.).
Так же, как и для Индекса относительной силы RSI, рекомендуется согласовывать показания Стохастического осциллятора с каким-либо трендовым индикатором.
