Сейчас мы с Вами разберем интересную формулу, которая определяет все возможные пути, совершенствования Вашей торговли.
Итак.
Математическое ожидание:
M=P+ * V+ - P- * V-
Р+ - вероятность получения прибыли на 1 сделку = количество прибыльных сделок / общее количество сделок.
V+ - средняя прибыль на 1 сделку = валовая прибыль / общее количество сделок.
Р- - вероятность получения убытка на 1 сделку = количество убыточных сделок / общее количество сделок.
V- - средний убыток на 1 сделку = валовой убыток / общее количество сделок.
Мы можем вычислить М как после тестирования, так и после реальной торговли. Итак. Главное правило:
М>0
Математическое ожидание должно быть больше 0!
Почему?
Как Вы думаете, что случиться, если М будет меньше 0?
Нет. Это не означает, что каждая наша сделка будет убыточная. На самом деле, если мы торгуем по системе, М которой < 0, это значит, что система может давать и прибыльные сделки, и убыточные сделки, но на длинной дистанции, при совершении большого количества сделок, мы будем получать стабильный убыток и уменьшение нашего капитала.
Как Вы думаете, что случиться, если М будет больше 0?
Нет. Это не означает, что каждая наша сделка будет прибыльная. На самом деле, если мы торгуем по системе, М которой > 0, это значит, что система может давать и прибыльные сделки, и убыточные сделки, но на длинной дистанции, при совершении большого количества сделок, мы будем получать стабильную прибыль и прирост капитала.
Хорошо. С этим разобрались. Далее.
Насколько больше 0, должно быть М?
Здесь у нас нет общепринятой нормы. Конечно, чем больше, тем лучше. Приведу пример из другой сферы деятельности.
Вы ходили когда-нибудь в казино? Или наверно точно видели как играют в рулетку, не так ли? Так вот. В казино на рулетке с 1 «zero», М<-2,7.
Т.е. архитектура самой игры, ее расчет, делались с учетом того, чтобы М был отрицательным для игроков.
И не только на рулетке. Но и на большинстве игр в казино (кроме покера, например, Техасский Холдем. Это спорт).
Как Вы думаете, с учетом того, что мы изучили выше, что это значит для владельца казино?
А что это значит для тех людей, которые играют в рулетку?
Правильно. Казино будет стабильно зарабатывать. А люди, играющие там, стабильно проигрывать.
Это не значит, что придя в казино, Вы всегда будете проигрывать. Нет. Скорее всего, Вы будете и выигрывать, и проигрывать, но на длинной дистанции, при совершении большого количества игр, Вы будете получать стабильный убыток и уменьшение Ваших денег.
Поэтому, если Вы хотите проиграть деньги – идите в казино, или торгуйте на бирже, по торговой системе, у которой М<0.
Естественно, если Вы торгуете вообще без системы, М вашей торговли ЗАВЕДОМО будет <0!
А если Вы хотите увеличивать свой капитал на протяжении многих лет, то Вы должны:
1) Торговать по торговой системе!
2) М этой торговой системы д.б. > 0!
Вы понимаете, о чем я?
Хорошо!
Давайте посмотрим на пути совершенствования Вашей ТС, используя формулу М!
Совершим простые арифметические действия с формулой М.
P+ * V+ > P- * V-
Следовательно, имеем 4 направления увеличения М, а, следовательно, совершенствования своей торговли.
1) P+ должно стремиться к Max.
2) V+ должно стремиться к Max.
3) P- должно стремиться к Min.
4) V- должно стремиться к Min.
А сейчас давайте вместе подумаем, что нужно, чтобы максимально выполнить эти 4 рекомендации.
Первое.
Что мы можем сделать, чтобы увеличить до максимума вероятность получения прибыли на 1 сделку?
Вообще, в чем выражается вероятность? Как ее понять?
Например, так:
Что мы должны делать при торговле, чтобы из, например, 100 сделок, как можно большее количество сделок было прибыльными (идеал – все 100 сделок)?
Попробуйте самостоятельно ответить.
Рассуждаем. Т.е. мы должны открывать позицию только в том направлении, в то время, и устанавливать такой уровень стоп-лосса, и такой уровень тейк-профита, чтобы после открытия позиции, цена с большей вероятностью, чаще, доходила в первую очередь до уровня тейк-профита, согласны?
А как нам узнать об этом времени, направлении, уровнях?
Нужно использовать наиболее эффективные методы технического анализа, с помощью которых мы можем определять уровни открытия/закрытия позиции.
В т.ч. уровни стоп-лосса и тейк-профита.
И эти методы, мы должны жестко формализовать, и протестировать.
И именно формализация – тестирование – оценка – корректировка – тестирование - … - и есть путь к повышению P+!
Вывод:
Если Вы не используете формализованные и протестированные правила технического анализа для определения уровней открытия/закрытия позиции, уровней стоп-лосса и тейк-профита, вероятность получения прибыли на 1 сделку уменьшается. Это ведет к уменьшению М.
И к стабильным убыткам.
Второе.
Что мы можем сделать, чтобы увеличить до максимума среднюю прибыль на 1 сделку? Давайте вместе подумаем. При торговле мы совершаем и убыточные и прибыльные сделки.
Но раз уж мы вошли в прибыльную сделку, то, что мы можем сделать, чтобы прибыль была максимальна?
Ответ очевиден. Мы должны дать прибыли вырасти. Т.е. мы не должны закрывать позицию, как только получили чуть-чуть прибыли. Мы не должны жадничать и паниковать, когда идет временная коррекция против нашей позиции.
Мы должны дать цене определенную свободу, чтобы цена смогла принести нам больше прибыли.
Что именно мы должны делать, чтобы осуществить это?
Мы должны применять методы трейлинг – стопа (следящий стоп). Или как это говориться, цена идет в направлении прибыли, а мы поджимаем ее сзади, на определенном расстоянии ордером стоп-лосс.
Вывод:
Если при открытии позиции, Вы будете брать ту прибыль, какая есть, не давая цене принести Вам больше денег, то V+ вашей торговли будет уменьшаться. Это ведет к уменьшению М. И к стабильным убыткам. Используйте трейлинг – стоп. С точки зрения математики – это необходимо для долгосрочной прибыли.
Третье.
Что мы можем сделать, чтобы уменьшить до минимума вероятность получения убытка на 1 сделку? Здесь все просто. В теории вероятности есть такая формула:
P+ + P- =1
P- =1- P+
Т.е. вероятность того, что событие произойдет + вероятность того, что событие не произойдет = 1 (или 100%). Это значит что, либо событие произойдет, либо нет. Логично, не так ли?
Вывод:
Для уменьшения P- увеличивайте P+. (См. выше)
Четвертое.
Что мы можем сделать, чтобы уменьшить до минимума средний убыток на 1 сделку?
Давайте вместе подумаем. При торговле мы совершаем и убыточные и прибыльные сделки.
Но раз уж мы вошли в убыточную сделку, то, что мы можем сделать, чтобы убыток был минимален?
Это важный момент.
1) Всегда ставить стоп-лосс!
2) Не перемещать стоп-лосс в направлении убытка!
И опять вернемся к формуле М, и спросим себя:
Что произойдет, если мы не будем ставить ордер стоп-лосс?
Убытки не будут ограничены. V- будет расти. М падать. Что произойдет, если мы будем передвигать ордер стоп-лосс в направлении убытка? Убытки не будут ограничены.
V- будет расти. М падать.
Как правило, эти ошибки совершаются по психологическим причинам. Трейдеру трудно взять убыток, т.к. это неприятно.
И человек начинает надеяться на то, что цена все-таки вернется, и пойдет в направлении прибыли. Но цена продолжает ликвидировать депозит.
Далее приходится все - равно закрывать сделку с убытком, но намного большим, чем если бы мы поставили стоп-лосс.
Вывод:
Всегда пользуйтесь ордером стоп-лосс.
Повышайте свое М, и торгуйте прибыльно!
Математическое ожидание результата торговли.
Источник: http://webbookvg.freeforex.ecommtools.com |
