Подготовительный этапНа этом этапе определяются вид, область применения будущей торговой системы и формулируется ее основная идея. Как показывает практика, наиболее прибыльными являются системы, основные торговые идеи которых просты до примитивности.
Для начала необходимо определиться со следующим:
1. Торгуемые инструменты и временные интервалы;
2. Область применения системы;
3. Методы и средства анализа рынка;
4. Принципы контроля риска и управления капиталом;
5. Идея торговой системы.
Торгуемые инструменты и временные интервалы. Для работы, с какими валютными парами и на каких временных интервалах предназначена ТС?Валютные пары:- Основные (фунт, евро, франк, йена);
- Кросс-курсы и другие менее популярные валютные пары (USD/CAD; AUD/USD; NZD/USD);
- Экзотические валюты.
Для начала рекомендую выбрать одну из основных валют (евро или франк) и научиться анализировать их ценовую динамику на дневных графиках. Франк предпочтителен из-за небольшой стоимости одного пункта.
Фунт сильно волатилен и требует выставления защитных ордеров на значительном расстоянии, что может привести к значительным убыткам при их срабатывании.
Йена достаточно сложна для начинающих, она сильно зависит от всех политических событий в азиатском регионе и хуже поддается анализу.
По основным валютам объемы заключаемых сделок многократно превышают объемы по всем остальным валютным парам, что обеспечивает минимальные спрэды между ценами на покупку и на продажу. Кроме того, большие объемы торговли гарантируют хорошую работу всех инструментов технического анализа.
В дальнейшем с приобретением опыта можно расширить круг анализируемых валютных пар и приступить к анализу внутридневных графиков.
Временные интервалы:- Дневные графики;
- Внутридневные графики.
Принципы технического анализа одинаково применимы на всех временных масштабах. Графические фигуры, свечные комбинации, сигналы технических индикаторов одинаковы и на недельном графике, и на дневном, и на часовом.
На минутный масштаб, применительно к техническому анализу, лучше не ориентироваться, его используют исключительно для максимально точного входа и выхода из рынка по сигналам более высоких временных интервалов.
Разница в работе на различных масштабах состоит лишь в размере торгового депозита, а так же в количестве времени, которое трейдер готов посвятить торговле. Чем выше масштаб графика, тем больше денежных средств потребуется для работы.
Это связано с размером защитного ордера, который трейдеру рекомендуется выставлять при каждом входе в рынок. В денежном выражении размер ордера стоп-лосс растёт вместе с ростом масштаба графика, следовательно, должен увеличиваться и торговый депозит. Зато, чем выше масштаб графика, тем лучше на нём работает весь арсенал технического анализа.
Кроме того, при работе на дневном графике трейдеру для анализа рынка достаточно одного часа в день либо рано утром до начала европейской сессии, либо поздно вечером, после закрытия американской.
Если трейдер начинает работать на часовом масштабе, то его будет интересовать закрытие каждой часовой свечи, то есть он будет вынужден методично отслеживать графики в течение всей торговой сессии.
Внутридневная работа наиболее подходит для активных трейдеров, она предоставляет много возможностей для извлечения прибыли опытным спекулянтам, но взамен требует определенного опыта работы и значительных затрат времени. Работа на дневном масштабе и выше более спокойная, более размеренная, но требует использования больших денежных средств.
Для позиционного трейдинга (долгосрочные позиции) приоритетными являются данные фундаментального анализа, поэтому работа подразумевает использование недельных и дневных временных масштабов.
Выбираются валютные пары, в которых представлены валюты тех стран, где экономические ситуации имеют ярко выраженные противоположно направленные тенденции.
Например, пара USD/CAD. В Канаде – профицит бюджета, … В США – дефицит бюджета, огромный государственный долг. В результате долгосрочное укрепление канадского доллара относительно американского в течение последних пяти лет. Технический анализ в позиционном трейдинге используется только для выбора момента входа в рынок.
Торговая система должна применяться только на тех тайм фреймах и для тех валютных пар, для которых она создавалась.
Область применения системы. Будет ли использоваться ТС только на трендовых участках или она будет универсальна? Основные типы ТС:- Трендовые системы;
- Противотрендовые системы;
- Системы для работы в боковиках;
- Системы, основанные на распознавании моделей поведения цены;
- Универсальные.
Существующая классификация ТС подчёркивает основные различия в возможных торговых стратегиях.
Системы следования за трендом.– ждут определённого движения цены, в каком либо направлении и затем подают сигнал для открытия позиции в том же направлении, основываясь на предположении о том, что начавшаяся тенденция, скорее всего, будет продолжаться.
Такие системы наиболее любимы трейдерским сообществом, так как именно в направлении тенденции торговля наиболее прогнозируема, безопасна и прибыльна.
Системы следования за трендом по определению никогда не генерируют сигнал на открытие позиции вблизи самого первого минимума или максимума. Таким образом, при использовании систем этого типа трейдер всегда будет пропускать начальную фазу движения цены, а также может упустить значительную часть прибыли, прежде чем система даст сигнал к закрытию позиции.
Зато такие системы позволяют максимально долго удерживать позицию и использовать большую часть тенденции.
Противотрендовые системы.– ждут значительного движения цены и затем подают сигнал для открытия позиции в противоположном направлении, предполагая, что рынок вырос (или упал) уже достаточно сильно и должен начать либо корректироваться, либо вообще развернуться. Работа против тренда требует большого опыта, крепких нервов.
Нелегко раз за разом вставать против рынка и чрезвычайно опасно в таких случаях переоценивать свои возможности.
Попытки самоутвердиться на рынке, открывая позицию против рыночной тенденции не имея опыта торговли – лучший способ обнулить свой торговый счет.
Работа по противотрендовой системе без защитных ордеров может привести к значительным потерям. Противотрендовые системы предоставляют возможность для диверсификации входов в рынок при совместном использовании их с системами следования за трендом.
Системы для работы в боковиках.- создаются для работы на рынках в моменты бокового движения или смены тренда. Общеизвестно, что некоторые индикаторы есть смысл использовать только при трендовом движении, а при боковом движении они становятся неэффективны.
Это простые и экспоненциальные скользящие средние и все индикаторы, которые содержат в себе скользящие средние (MACD, Price Oscillator). С другой стороны существуют индикаторы, которые хороши именно в периоды бокового движения (Bollindger Bands). Что касается осцилляторов, то они вообще по-разному используются при трендовом движении цены и в торговых коридорах. Поэтому для разных трендовых условий оптимальными будут различные комбинации индикаторов.
Системы распознавания моделей поведения цены.- генерируют сигналы для открытия позиции, основываясь на распознавании моделей поведения цены. Сигнал для входа в рынок по такой системе может возникнуть после выхода цены из какой-либо фигуры графического анализа или характерной свечной комбинации.
Надо чётко себе представлять, что границы между описанными видами торговых систем не всегда четки и ясны. При некоторой модификации системы одного типа могут трансформироваться в другую категорию данной классификации.
Универсальные торговые системы.Необходимо стремиться к созданию универсальной ТС, которая могла бы использоваться не только при наличии тренда, но и в периоды рыночной консолидации.
Вместе с тем возможна незначительная адаптация ТС под конкретный рыночный инструмент, с учетом его торговых характеристик (волатильность, объемы).
Методы и средства анализа рынка. Вам уже известны два основных метода анализа рыночной ситуации: технический и фундаментальный анализ.
На этом этапе следует определиться, каким образом они будут участвовать в процессе принятия решения, какой вид анализа будет определяющим. Это зависит, в основном, от выбранного тайм-фрейма.
Дело в том, что при внутридневной работе вполне можно ограничиться только техническим анализом. Если же выбирается долгосрочное инвестирование, и трейдер намерен вести позиционный трейдинг, то тогда определяющим будет фундаментальный анализ, а технический только поможет выбрать подходящий момент для входа в рынок.
Принципы контроля риска и управления капиталом.Конечно цель каждого инвестора – заработать. Но получение стабильных прибылей невозможно без грамотного управления капиталом.
Цель управления капиталом – получить максимальную прибыль при приемлемом риске. Между прибылью и риском существует вполне определенная зависимость: чем большую прибыль Вы хотите получить, тем на больший риск Вам придется согласиться.
И, наоборот, для стратегий с минимальным риском уровень ожидаемой прибыли определенно будет невысоким. И эта зависимость работает не только на валютном рынке, но и в любом бизнесе.
Задача управления капиталом – максимизировать прибыль при уровне риска, который устраивает трейдера. Основной приоритет при этом – сохранение капитала.
Важность этого можно продемонстрировать на следующем простом примере. Если вы потеряли 10% депозита, то вам нужно сделать 11% прибыли, чтобы восстановиться, а если вы потеряли 20%, то вам уже нужно заработать 25, чтобы вернуть свое.
При потере 40% нужно сделать уже 67%, а если вы потеряли 50, то вам нужна 100 процентная прибыль просто для возвращения к исходному уровню. Когда потери растут в арифметической прогрессии, прибыли, необходимые для их возмещения, растут в геометрической. Для любого трейдера, понимающего эту арифметику, основной задачей становится: не допустить больших просадок депозита.
Управление капиталом достаточно сложная наука, постараюсь изложить основные положения, не вдаваясь в математические тонкости.
Основной вопрос, который определяет теория управления капиталом – какой частью депозита торговать. Математически и статистически доказано, что эта зависимость далека от линейной. Если задействовать в сделке лишь малую часть капитала, то и прибыли будут малыми, если постепенно увеличивать величину участвующего в торговле капитала, то размер получаемой прибыли будет возрастать лишь до определенного момента.
Затем произойдет следующее – прибыли начнут снижаться. Это происходит потому, что не существует систем, работающих без убытка, при увеличении размера открываемой позиции увеличиваются прибыли, а также и убытки. Вспомнив пример, приведенный выше, становится понятно, что при получении больших убытков большая часть прибыли уходит на восстановление просадок депозита, и темпы роста счета неизбежно уменьшаются.
Размер депозита, позволяющий получать максимальную прибыль, называется «оптимальным f». Для каждой торговой системы значение f различно. Часто его значение находится в пределах 25-30%, на это и можно сориентироваться и сделать следующий важный вывод:
Основное правило: максимальная величина средств, задействованных в одной сделке не должна превышать 20-30% имеющегося депозита.
Другое разумное ограничение, которые предлагает теория управления капиталом называется «правилом N%». Оно ограничивает риск по любой конкретной сделке (n%) и по всем открытым сделкам (t%).
Например, Вы можете установить для себя, что ни при каких обстоятельствах не можете рисковать более чем 2% по любой конкретной сделке и более 10% в отношении всех одновременно открытых позиций.
Кроме этого разумно установить лимит на месяц. Скажем, если в любом месяце размер убытков составил 6% от депозита, то торговля приостанавливается до начала следующего месяца.
Это время можно использовать для анализа совершенных сделок, поиска причин убытков, разработки стратегии на будущее и просто на стабилизацию своего эмоционального состояния. Размер процентных ограничений устанавливается трейдером в индивидуальном порядке.
Идея торговой системы.Идея должна основываться на какой-либо известной трейдеру закономерности поведения цены. Например, если создается трендоследующая система, то должна быть сформулированы признаки начала и окончания тренда и определены инструменты, помогающие однозначно определить момент вхождения в рынок и выхода из него (индикаторы, линии тренда и т.д.).
Торговая система не может представлять собой случайный набор нескольких индикаторов, а должна быть основана на определенной гипотезе. Только в этом случае у нее есть шанс стать удачной.
Основной этапДалее переходим к собственно построению торговой системы. Оно происходит в следующей последовательности:
1. Определение тренда
2. Определение момента вхождения
3. Задание остановки потерь
4. Сопровождение позиции
5. Задание выходов
6. Определение момента повторного вхождения
7. Варьирование лотов
8. Тестирование системы
9. Определение параметров эффективности торговой системы
10. Оптимизация
11. Вывод о пригодности системы или необходимости доработки
Источник: http://webbookvg.freeforex.ecommtools.com |
