Определение тренда:Для определения тренда выбирается трендовый индикатор, который предпочитает трейдер.
Рекомендуется использовать только те индикаторы, с которыми трейдер хорошо знаком. Возможные варианты: одна или несколько скользящих средних, Аллигатор, ADX, Price Oscillator или какой-то другой. Когда бы не использовалось слово "тренд", он должен определяться относительно выбранного временного периода.
Определение момента вхождения:Так как долгосрочное направление рынка было определено - следующая задача найти среднесрочный индикатор, который даст серию сигналов внутри долгосрочного тренда.
Необходима серия сигналов, потому что первый промежуточный сигнал возникнет перед тем, как долгосрочный индикатор позволит торговать в этом направлении. Существует четкая последовательность: краткосрочные сигналы возникнут первыми, потом - среднесрочные и, наконец, долгосрочные сигналы.
Должна быть однозначно определена ситуация, при возникновении которой нужно открывать позицию. Сигналами к открытию могут быть: пересечения скользящих средних, пробой (или отбой от) трендовой линии, уровня поддержки или сопротивления, уровня Фибоначчи либо границы графической модели, сигналы осцилляторов и японских свечей.
Задание остановки потерь:На этом этапе определяется уровень защитного ордера, ограничивающей убытки в случае неблагоприятного стечения обстоятельств.
Любой опытный трейдер подтвердит, что приказы на остановки потерь необходимы для избежания катастрофических убытков. Трейдеры, которые спекулируют на рынках без остановок потерь, обречены на провал, единственное, что может меняться, так это время, за которое они разорятся.
Остановка потерь похожа на взносы в страховом полисе и должна рассматриваться как необходимая плата за бизнес.
Есть две крайности, которых нужно избежать: слишком близкий и слишком далекий стоп. В случае выставления близкого стопа есть большая вероятность его преждевременного срабатывания. В противном случае при очень дальнем стопе можно получить неоправданно большой убыток.
В каждой торговой системе подбирается оптимальный способ задания остановки потерь (на этапе тестирования и оптимизации).
В качестве одного из возможных подходов можно использовать "Полосы Боллинджера" ("Bollinger Bands").
Как альтернатива может быть использован средний дневной диапазон цен в качестве минимальной дистанции для задания остановок.
Можно просто установить 5-дневную или 10-дневную скользящие средние пиков или впадин, а затем размещать исходные остановки на минимальном расстоянии, которое будет равняться расстоянию между скользящими средними.
Другими приемлемыми методами задания остановок являются уровни поддержки (при открытии длинной позиции) либо сопротивления (при короткой). В этом случае стоп при открытии длинной позиции выставляется ниже ближайшего локального минимума, стоп для короткой позиции – выше ближайшего локального максимума.
Какой бы метод вы не выбрали, важно быть последовательным и дисциплинированным.
Сопровождение позиции:На этом этапе следует определить, как будет передвигаться защитный ордер в случае движения цены в правильном направлении. Стратегии могут быть самими различными. Например, после открытия позиции можно дождаться пока цена пройдет величину выставленного стопа, затем передвинуть стоп в уровень безубыточности, а начиная со следующего дня начинать передвигать стоп по одной из выбранных стратегий.
Вот далеко не полный список возможных стратегий:
- Передвижение стопа по скользящей средней;
- По индикатору Parabolic SAR;
- По вновь образовавшимся локальным максимумам и локальным минимумам;
- По полосам Боллинджера.
Задание выходовТрейдеры обычно тратят слишком много сил, пытаясь найти методы определения входов на рынки. Каким-то образом сложилось ошибочное убеждение, что успех зависит от времени вхождения и что все остальное уже получится само собой.
Несмотря на то, что кто-то может утверждать другое, те, кто добивается успеха, имеют хорошую стратегию выхода.
Давайте обсудим некоторые наиболее популярные стратегии выхода. Метод вхождения и удерживания позиций для получения больших доходов работает на протяжении длительных периодов, если вы не возражаете против крупных потерь и болезненных проигрышных периодов, которые будут лишать мужества и очень дорого стоить на коротких трендах. Эти методы удобны для торговли только вашим собственным значительным капиталом и требуют огромного доверия опыта и дисциплины.
Менее популярная стратегия выхода, рассматриваемая далее, это метод прицельного выхода, когда трейдеры закрываются, достигнув заранее определенных ценовых целей.
Одна из лучших стратегий получения дохода - это компромисс, предоставляющий преимущество быстрого получения доходов и оставляющий в то же время возможность для больших доходов.
Позиция открывается минимум двумя лотами, причем половина закрывается на заранее определенном ценовом уровне, а вторая часть позиции остается открытой в надежде получить большой выигрыш. Этот метод требует больших капиталовложений, но он обладает очевидными преимуществами.
Быстрый доход по первой части позиции будет вам всегда давать больше свободы по второй, и вы сможете себе позволить быть очень терпеливым.
Очевидный недостаток двойной стратегии состоит в том, что, если вы начали в неправильном направлении, вы будете нести потери в двойном размере.
Определение момента повторного вхожденияВ тех случаях, когда тренд продолжается, нам нужен способ повторного вхождения на рынок. Сильные тренды являются редким явлением и слишком ценны для того, чтобы их упускать, так что мы должны быть уверены, что можем вернуться на рынок, если наш предыдущий выход оказался преждевременным.
Природа наших повторных вхождений может совершенно отличаться от основных вхождений, потому что рынок сейчас находится в середине сильного, хорошо проявленного тренда, где колебания цены значительно выше, чем в начале тренда. Мы находимся в точке, где уверены в направлении рынка, и то, что нам здесь нужно,- это быстрое повторное вхождение для того, чтобы не пропустить основное движение.
Осцилляторы, которые определяют области перекупленности или перепроданности, могут очень хорошо работать при определении повторных вхождений.
Варьирование лотаНа этом этапе надо решить, будет ли постоянным размер открываемой позиции или будут допускаться частичное закрытие, доливка, переворот и усреднение, и если да, то каким образом и по каким правилам.
Доливка Добавление к позиции или доливка – это увеличение конкретной позиции путем совершения дополнительной сделки по той валютной паре, по которой открытая позиция уже существует. При этом сделка должна иметь то же самое направление (купить или продать), что и сделка, совершенная при открытии позиции.
Формула для расчета цены открытия суммарной позиции, возникающей при добавлении, выглядит так:
К = (Курс1*Лот1+Курс2*Лот2) / (Лот1+Лот2)
Добавление к открытой позиции допускается с соблюдением принципа "пирамиды", т.е. величина добавляемого лота должна быть меньше начального (рекомендуется добавлять к открытой позиции 1/3-1/2 от количества первоначально задействованных лотов).
Частичное закрытиеЧастичное закрытие (обрезание) позиции – уменьшение величины открытой позиции.
Эта формула практически идентична формуле для добавления, только меняется знак в обеих скобках с плюса на минус, что связано с изменением направления.
Формула для расчета курса итоговой позиции, возникающей при частичном закрытии, выглядит так:
К = (Курс1*Лот1-Курс2*Лот2) / (Лот1-Лот2)
Частичные закрытия позиции сами по себе менее опасны, но следует помнить о том, что если при закрытии позиции будет задействовано большее количество лотов чем при открытии, то произойдет так называемый "переворот". При "перевороте" одновременно с закрытием предыдущей позиции происходит открытие позиции в противоположном направлении.
ПереворотПереворот – изменение позиции с длинной на короткую или с короткой на длинную. Переворот может быть осуществлен как переворот с доливкой или отливкой.
Для совершения переворота трейдером должна быть выполнена операция, обратная по сути той, которая была выполнена при открытии позиции.
Если открытием была покупка, значит, выполняется продажа, и наоборот. Обязательным условием переворота является следующее: величина лота, продаваемого или покупаемого в процессе переворота, должна быть больше, чем величина лота текущей открытой позиции.
Формула для расчета курса итоговой позиции, возникающей при перевороте, выглядит так же, как и формула для частичного закрытия:
К = (Курс1*Лот1-Курс2*Лот2) / (Лот1-Лот2)
УсреднениеУсреднением называется такая стратегия работы, при которой трейдер производит однотипную операцию к совершенной ранее (покупка в длинной позиции или продажа в короткой) по еще более выгодной цене.
Главным минусом усреднения является то, что вы заранее не знаете, до какой цены будет идти против вас рынок. Вместе с там усреднение требует каждый раз вкладывать дополнительные залоговые средства, что увеличивает риск вашей позиции.
Также следует помнить про две причины, приведенные выше: если цена пошла не туда, то это означает либо неверный анализ, либо наличие неизвестных факторов. В любом из этих случаев увеличивать убыточную позицию – это не разумно. Профессионалы не рекомендуют использовать усреднение, статистически доказано, что оно чаще убыточно, чем прибыльно.
Источник: http://webbookvg.freeforex.ecommtools.com |
