Управление капиталом.
Т.к. это начальный уровень обучения, мы будем рассматривать управление капиталом при системной торговле, как вычисление такого риска на сделку (назначение лота для торговли), при котором, во-первых, доходность за период Вас будет устраивать. Во-вторых, максимальная просадка, MIDD, не будет превышать того значения, на которое Вы лично можете пойти.
Как это делается?
Например.
У Вас есть какая-то торговая система. Вы установили риск на 1 сделку в размере 2% от капитала (депозита). Протестировали систему.
Получили доходность равную 300% в год. Вас это устраивает. Но максимальная просадка была 40%. Это Вас не устраивает.
Вы думаете: «На какую просадку я могу пойти? Скорее всего, 20%. Да, точно. 20% это нормально».
Тогда Вы уменьшаете риск на сделку до 1% на сделку. Тестируете еще раз (или пользуетесь специальными программами). Получаете доходность 150% в год. И просадка 20%. Отлично. Это для Вас оптимальное соотношение.
Таким образом, мы должны подбирать риск на сделку для каждой торговой системы, по которой мы собираемся торговать.
А что будет, если мы торгуем не системно?
Во-первых, - мы не сможем протестировать наш метод принятия решений.
Во-вторых, - мы не сможем подобрать такой риск на сделку, чтобы MIDD был не более заданного нами.
Именно поэтому при не системной торговле, происходит слив капитала. Т.к. трейдер не знает статистики своего метода принятия решений. Начинает завышать риск.
Вернее просто увеличивать лот. Про риск такой трейдер ничего не знает. И очень плохо, если этот трейдер начинает получать прибыль. И чем больше прибыли он получает, тем хуже для него.
Почему, спросите Вы. Да потому, что трейдер начинает утверждаться в мысли, что он все делает правильно. Что именно так и нужно торговать. За спиной вырастают крылья. Затем начинается период, когда этот трейдер теряет все.
Торгуйте системно. Знайте свои риски.
3 стратегии извлечения прибыли.
1) Консервативная стратегия.
Максимальная просадка составляет не более 5% - 10%. Естественно и доход минимален.
2) Умеренная стратегия.
Максимальная просадка составляет не более 30%.
3) Агрессивная стратегия.
Максимальная просадка составляет до 50% - 60%. Естественно и доход в этом случае, ожидается максимальным.
Выбор стратегии зависит от Вашей способности терпеть убытки. От Ваших инвестиционных целей. И размера Вашего капитала.
Переход м.д. стратегиями осуществляется просто. Путем изменения риска на сделку.
Техника расчета размера позиции, на примере EUR/USD.
1) Мы просто назначаем постоянный размер позиции. Например, 1000$ или 15000$ и т.д. И каждая сделка открывается с этим размером позиции. Просто. Но не привязано к рынку.
2) Расчет размера позиции исходя из размера возможного убытка и заданного %-го риска на 1 сделку (наиболее прогрессивный метод).
Пример.
Предположим мы хотим открыть длинную позицию по EUR/USD. (Таким образом можно рассчитывать размер позиции для всех пар с обратной котировкой, т.е. где USD стоит в знаменателе дроби), если цена пробьет уровень 1. Стоп - лосс мы хотим поставить на уровень 2.
Если будет открыта длинная позиция и цена достигнет уровня 2, то мы получим убыток в размере 114 пунктов.
Предположим, наш депозит 10000$. Мы установили риск на 1 сделку = 2% от депозита. Т.о. 2% от 10000$ = 200$. Т.е. если сделка закончиться убытком, убыток не должен превысить 200$. Чтобы вычислить размер позиции, нужно 200$/0.0114 = 17543$
Это и есть искомый размер позиции.
Источник: http://webbookvg.freeforex.ecommtools.com |
