4.3. Работа с советником на тестере стратегий
Технология тестирования советников на исторических
данных позволяет получить результаты, максимально приближенные к результатам
тестирования советников в он-лайне на демо-счете. При этом проверка
эффективности работы советника за период в несколько лет займет не более
нескольких минут, т. е. Вам не придется ждать годы для подтверждения
прибыльности торговой тактики!
Включите тестер стратегий. Пункт меню Вид >>>Тестер стратегий
В появившемся окне тестера стратегий выберите:
- тестируемый советник: Moving Average
- валютную пару (символ): EUR/USD
- период (таймфрейм): M30 (30 минут)
- модель тестирования: (Все тики)
- временной интервал тестирования стратегии: (к примеру,
15.06.2010 – 18.06.2010)
- визуализация: (тестирование советника с отображением
графика). Визуализация занимает намного больше времени, поэтому если не хотите
ждать, галочку здесь не ставите.
- свойства советника (согласно инструкции к советнику),
если к советнику у вас есть настройки в формате .set, то эти настройки необходимо
прикрепить. Нажимаем Свойства эксперта
и переходим во вкладку Входные
параметры. Вы увидите кнопку ЗАГРУЗИТЬ
– нажимаем на нее и находим, где расположены настройки для советника.
Нажимаем ОТКРЫТЬ
и потом ОК.
Так же в Свойствах
эксперта вы можете установить желаемый депозит, с которым собираетесь
работать, чтобы понять подходит ли Ваш депозит для работы с этим экспертом.
Нажимаем Свойства эксперта и
переходим во вкладочку Тестирование.
После
выбора размера депозита, нажимаем ОК.
После установки всех обязательных параметров нажмите
кнопку Старт
По окончании тестирования Вы увидите результаты работы
советника.
Strategy Tester ReportMoving Average
E-Global-Demo
|
Символ
|
EURUSD
(Euro vs US Dollar)
|
|
Период
|
30 Минут (M30) 2010.06.15 00:00 - 2010.06.18
22:30 (2008.11.03 - 2008.11.30)
|
|
Модель
|
Все тики (наиболее точный метод на основе
всех наименьших доступных таймфреймов)
|
|
Параметры
|
Lots=0.1; MaximumRisk=0.02;
DecreaseFactor=3; MovingPeriod=12; MovingShift=6;
|
|
|
|
|
|
|
|
Баров в истории
|
1952
|
Смоделировано тиков
|
574948
|
Качество моделирования
|
90.00%
|
|
Ошибки рассогласования графиков
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальный депозит
|
10000.00
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль
|
-198.33
|
Общая прибыль
|
1623.71
|
Общий убыток
|
-1822.04
|
|
Прибыльность
|
0.89
|
Матожидание выигрыша
|
-4.05
|
|
|
|
Абсолютная просадка
|
599.96
|
Максимальная просадка
|
1107.26
(10.54%)
|
Относительная просадка
|
10.54%
(1107.26)
|
|
|
|
Всего сделок
|
49
|
Короткие позиции (% выигравших)
|
28
(32.14%)
|
Длинные позиции (% выигравших)
|
21
(19.05%)
|
|
|
Прибыльные сделки (% от всех)
|
13
(26.53%)
|
Убыточные сделки (% от всех)
|
36
(73.47%)
|
|
Самая
большая
|
прибыльная сделка
|
471.08
|
убыточная сделка
|
-120.62
|
|
Средняя
|
прибыльная сделка
|
124.90
|
убыточная сделка
|
-50.61
|
|
Максимальное
количество
|
непрерывных выигрышей (прибыль)
|
2
(606.62)
|
непрерывных проигрышей (убыток)
|
9
(-391.40)
|
|
Максимальная
|
непрерывная прибыль (число выигрышей)
|
606.62
(2)
|
непрерывный убыток (число проигрышей)
|
-391.40
(9)
|
|
Средний
|
непрерывный выигрыш
|
1
|
непрерывный проигрыш
|
3
|
 На
этом отчете Вы можете, когда и в какое время советник в прошлом совершал
сделки. Так же вы видите, какая прибыльность у этого советника за выбранный
период, какая просадка. Помните, что качество моделирования должно быть не менее 90%, если Ваш показатель
меньше, значит, данные недостоверны, и скорее всего вы не полностью закачали
котировки. Попробуйте закачать котировки заново и пройти тестирование еще раз.
|
